مبانی نظری ارزش در معرض خطر همراه با رفرنس های01-1402 و 2023 - 2022
2-1-
مقدمه
2-2-
مبانی نظری ارزش در معرض خطر
2-2-1-
ریسک
2-2-1-1-
اهمیت ریسک
2-2-1-2-
روشهای محاسباتی ریسک
1-روش
ارزش در معرض خطر
2-
آزمون شرایط حاد
3- پوشش
ریسک
4-
راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید
5-
راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش
2-2-1-3-
ابعاد ریسک
1-ریسک
مولد و غیر مولد
2-ریسک
قابل کنترل و غیرقابل کنترل
3-ریسک
مالی و غیرمالی
4-ریسک
از جهت سود و زیان
2-2-1-4-
انواع ریسک
1-ریسک
بازار
2-ریسک
اعتباری
3-ریسک
نرخ تبدیل
4-ریسک
عملیاتی
5-ریسک
تورم
6-ریسک
تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها
2-2-1-5-
شناسایي ریسک
1-تحقيق
و تفحص در مورد ریسک
2-گزارش
موردي
3-بررسي
بازار
4-ریسک‌‌هاي
نوظهور
5-حوادث
نادر با احتمال وقوع بسيار پایين
6-ریسک
فرایندها
7-ریسک
اعتباري
2-2-1-6-
روشهای سنجش نگرش افراد به ریسک
الف-بازی
استاندارد
ب-درک
از ریسک
2-2-2-
ریسک بازار و انواع آن
الف) ریسک
نوسانات نرخ ارز
ب) ریسک
نوسانات قیمت‌ها
ج) ریسک
نوسانات نرخ بهره
د) ریسک
نقدینگی
2-2-3-
تاریخچه ارزش در معرض خطر
2-2-3-1-
ارزش در معرض خطر
نمودار
2-2- محاسبه VaR با استفاده از توزیع احتمالات تغييرات در
ارزش پرتفوي
2-2-3-2-
محدودیت‌های ارزش در معرض خطر
2-2-3-3-
محاسبه ارزش در معرض خطر
1-
روش پارامتریک یا روش واریانس –كوواریانس
2-
روش شبیه‌سازی تاریخی
معایب و
مزایای روش شبیه‌سازی تاریخی
3-
روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو
2-2-3-4-ریسک
سنجی
2-3-
اهمیت مطالعه موضوع ارزش در معرض خطر
2-4-پیشینه
تحقیقات انجام شده در مورد موضوع ارزش در معرض خطر
2-4-1-
پیشینه داخلی تحقیقات انجام شده ارزش در معرض خطر 1402-1401
2-4-2-
پیشینه خارجی تحقیقات انجام شده ارزش در معرض خطر 2023-2022
2-5-
منابع
برچسب ها:
Value at Risk (VaR) ارزش در معرض خطر معایب و مزایای روش شبیه‌سازی تاریخی روش پارامتریک یا روش واریانس كوواریانس روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو ریسک سنجی محاسبه VaR با استفاده از توزیع احتمالات شناسایي ریسک شناسایي ریسک اهمیت ریسک ابعاد ریسک